投资理念
本基金结合我国宏观经济因素、市场估值因素、政策因素、证券市场行情因素等分析各类资产的市场趋势和收益风险水平,动态调整基金资产在权益类资产和固定收益类资产等大类资产间的配置比例,同时基于量化模型在权益类资产内部对不同风格的股票资产进行优化配置和动态调整。 本基金通过量化技术对股票的成长性、收益性、流动性等方面进行评价,并利用量化选股模型筛选出具有良好成长性且收益预期优于我国A股市场整体表现的股票并构建投资组合。 本基金通过对我国宏观环境、货币政策以及金融市场环境的分析,结合各类券种的风险收益特征,对类别券种进行动态配置,并通过运用久期调整策略、期限结构策略等方法,结合债券的流动性、信用风险分析,对个券进行配置。 本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型,深入分析标的资产价格及其市场隐含波动率的变化,寻求其合理定价水平。