投资理念
本集合计划通过定性与定量研究相结合的方法,确定投资组合中权益类资产和固定收益类资产的配置比例。 本集合计划通过综合比较商业模式、产业生命周期、成长性和估值的匹配度等因素,在全市场优选行业;并通过量化分析的手段,综合考虑经济意义、商业逻辑和策略实操性,建立宏观指标与行业超额收益之间具有内在逻辑的映射关系,以此作为行业配置收益增强的辅助策略。 在债券投资方面,本集合计划可投资于国债、金融债、企业债和可转换债券等债券品种。 本集合计划将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本集合计划的投资目标。