投资理念
本基金股票资产占基金资产的比例范围为80%-95%,大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。 本基金主要采用三大类量化模型分别用以评估资产定价、控制风险和优化交易。 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。 本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品,如期权、权证以及其他相关的衍生工具。 对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。