中金中证500指数增强A 003016

投资理念

本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，股票投资比例范围为基金资产的90%-95%，大类资产配置不作为本基金的核心策略。 本基金作为股票指数增强型发起式证券投资基金，股票投资策略为本基金的核心策略。 本模型力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8%。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量，本基金适时对债券进行投资。 本基金可投资股指期货。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位调整的频率、交易成本和带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 本基金投资参与转融通证券出借业务，将按照风险管理的原则，结合投资目标、比例限制、流动性情况、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与转融通出借业务的投资时机和投资比例。

投资策略

本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股（含存托凭证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成分股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、存托凭证、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票及存托凭证投资比例范围为基金资产的90%－95%，投资于标的指数成分股及其备选成分股（含存托凭证）的比例不低于非现金基金资产的80%，每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

耿帅军 任职时间: 2020-10-29 00:00:00 至今 更多 »

耿帅军，男，中国籍，13年证券从业经历，理学硕士。历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分析师，中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师，中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。2020年8月加入中金基金管理有限公司，现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。2020年10月22日起，担任中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金的基金经理。2020年10月22日起，担任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起，担任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起，担任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年10月29日起，担任中金中证优选300指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年1月21日起，担任中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年6月10日起，担任中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年10月25日起，担任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。