华泰柏瑞量化创优灵活配置混合 004394

投资理念

本基金主要利用定量投资模型，跟踪创业板指数，通过主动管理，使用量化方法选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，在有效控制风险的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。本基金股票资产的投资比例占基金资产的0-95%，在极端市场情况下，为保护投资者的本金安全，股票资产比例可降至0%。 本基金固定收益资产投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 权证为本基金辅助性投资工具，其投资原则为有利于基金资产增值，有利于加强基金风险控制。 在法律法规允许的范围内，本基金可基于谨慎原则运用股指期货、期权等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理，以套期保值为目的，对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险，提高投资效率。 本基金参与融资业务，将综合考虑融资成本、保证金比例、冲抵保证金证券折算率、信用资质等条件，选择合适的交易对手方。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（国债、金融债、企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金还可依规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票及存托凭证资产的投资比例占基金资产的0-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%；本基金参与融资业务时，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。

基金经理

田汉卿 任职时间: 2017-05-12 00:00:00 至今 更多 »

田汉卿，女，中国籍，30年证券从业经历，本科与研究生毕业于清华大学，MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院，副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司（BGI）担任投资经理，2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，自2013年8月2日起，担任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金的基金经理，2013年10月起任公司副总经理，自2014年12月17日至2020年7月13日，担任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年3月18日起，担任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月3日至2021年11月2日，担任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月29日起，担任华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年5月26日起，担任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月23日至2018年11月7日，担任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日起，担任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月26日起，担任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日至2020年7月13日，担任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年3月24日至2020年7月13日，担任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月12日起，担任华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起，担任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起，担任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月27日起，担任华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。

笪篁 任职时间: 2020-05-11 00:00:00 至今 更多 »

笪篁，男，中国籍，10年证券从业经历，美国明尼苏达大学双城分校金融数学硕士。曾任中国金融期货交易所债券事业部助理经理。2016年6月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，历任量化与海外投资部助理研究员、研究员、高级研究员。2020年5月11日起，担任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月12日起，担任华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月17日起，担任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月17日起，担任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月23日起，担任华泰柏瑞中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年9月19日起，担任华泰柏瑞中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。