投资理念
本基金作为较高仓位的股票基金,将从宏观面、政策面、基本面和资金面等纬度进行综合分析,根据市场情况在本基金的投资范围内进行适度动态配置,在控制风险的前提下,通过定性与定量的研究来构建基金资产的配置。 以沪深300指数为基准指数,基金股票投资方面将主要采用多因子模型量化投资策略,在适度控制跟踪误差的同时,追求更高的超额收益;并以套利、事件驱动等辅助策略,增强基金整体收益。 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券,以保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,采用数量化的定价模型跟踪债券的价格走势,在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。