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中信保诚量化阿尔法股票A 004716

中风险 股票型

更新日期: 2024-09-20

1

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1%

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1

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基金简称 中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金A类 基金代码 004716
基金全称 中信保诚量化阿尔法股票A 成立日期 2017-07-12 00:00:00
基金类型 股票型 成立规模 215,706,616元
基金经理 提云涛 风险等级 中风险
基金公司 中信保诚基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金简称 中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金A类
基金全称 中信保诚量化阿尔法股票A
基金类型 股票型
基金代码 004716
成立日期 2017-07-12 00:00:00
成立规模 215,706,616元
基金管理人 中信保诚基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

投资理念

本基金作为较高仓位的股票基金,将从宏观面、政策面、基本面和资金面等纬度进行综合分析,根据市场情况在本基金的投资范围内进行适度动态配置,在控制风险的前提下,通过定性与定量的研究来构建基金资产的配置。 以沪深300指数为基准指数,基金股票投资方面将主要采用多因子模型量化投资策略,在适度控制跟踪误差的同时,追求更高的超额收益;并以套利、事件驱动等辅助策略,增强基金整体收益。 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要,将投资于债券、货币市场工具和资产支持证券,以保证基金资产流动性,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,采用数量化的定价模型跟踪债券的价格走势,在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

提云涛的基金经理头像
提云涛 任职时间: 2017-07-12 00:00:00 至今 更多 »
提云涛,男,中国籍,24年证券从业经历,复旦大学经济学博士。曾任职于大鹏证券股份有限公司上海分公司,担任研究部分析师;于东方证券有限责任公司,担任研究所所长助理;于上海申银万国证券研究所,历任宏观策略部副总监、金融工程部总监;于平安资产管理有限责任公司,担任量化投研部总经理;于中信证券股份有限公司,担任研究部金融工程总监。2015年6月加入中信保诚基金管理有限公司,担任量化投资总监。2016年3月2日至2017年9月14日,担任信诚沪深300指数分级证券投资基金的基金经理。2016年9月2日至2017年9月14日,担任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月7日至2017年12月26日,担任信诚至益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月12日至2017年10月24日,担任信诚至鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月21日起,担任中信保诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月8日起,担任中信保诚至选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日至2023年5月19日,担任中信保诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年11月23日起,担任中信保诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年1月25日起至2020年1月22日,担任中信保诚永益一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年7月12日起,担任中信保诚量化阿尔法股票型证券投资基金的基金经理。2017年9月14日起至2019年12月30日,担任信诚至泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月28日至2018年6月26日,担任信诚永利一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年2月24日至2018年6月26日,担任信诚永鑫一年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月26日至2018年6月26日,担任信诚至优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月17日至2019年10月24日,代任中信保诚至利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年12月25日起,担任中信保诚红利精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月28日起,担任中信保诚瑞丰6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

中信保诚基金管理有限公司成立于2005年9月,是中信集团和保诚集团合资成立的第二家金融公司,也是中国第一批成立的中外合资基金公司。注册资本2亿元,其中中信信托占49%,保诚集团占49%,中新苏州创业投资占2%。公司于2017年12月18日由“信诚基金管理有限公司”更名为“中信保诚基金管理有限公司”。
    中信保诚基金管理有限公司主要从事二级市场标准化证券投资,具备公募基金、特定客户资产管理、合格境内机构投资者(QDII)等多项业务资格,是业内首批向保险机构提供投顾服务的基金公司之一。截止2022年12月31日,公司管理资产总规模达1287亿元,其中公募管理规模1099亿元,非货币公募管理规模排名40/152(数据来源:中信保诚基金、中国银河证券基金研究中心)。公司产品布局完善,现已形成权益、固收、多策略、量化/指数四大核心投资能力协同发展的格局,建立起一条风险收益水平不同、风格差异鲜明的产品线,运作中的公募产品总数75只,能满足不同风险偏好投资者的需求。
    公司践行“尊重专业”的企业文化,坚持“专注标准化投资、追求长期业绩优秀”的战略定位。核心管理人员平均从业年限20年以上,整体队伍呈现高学历和年轻化的特征。
						

基本信息

公司名称 中信保诚基金管理有限公司
成立日期 2005-09-30 00:00:00
管理基金数 75
总经理 董元星
注册资金 200000000
电话 4006660066;021-68649788
办公地址 中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼9层
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