投资理念
本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%,大类资产配置不作为本基金的核心策略。 对中国证券市场中所有上市交易的A股股票按照流通市值从小到大进行排序并相加,累计流通市值达到总流通市值40%的股票纳入小盘集合。 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。 本基金可投资股指期货、国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。 对单个券种的分析判断与其它信用类固定收益品种的方法类似。 本基金将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。 本基金对权证的分析判断主要从市场环境、时机、权证定价、市场供求、发行人资质、交易冲击等方面综合考量,运用权证定价模型计算权证当前的合理价格。