中信建投中证500指数增强C 006441

投资理念

本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%，建仓期过后，一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。 本基金为指数增强型基金，以中证500指数为标的指数，基金股票投资方面将主要采用指数增强量化投资策略，在严格控制跟踪误差的基础上，力求获得超越标的指数的超额收益。 本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 对于债券资产的选择，本基金将以价值分析为主线，在综合研究的基础上实施积极主动的组合管理，并主要通过类属配置与债券选择两个层次进行投资管理。 本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，旨在通过股指期货实现基金的套期保值。 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对基本面和资金面的分析，对国债市场走势做出判断，以作为确定国债期货的头寸方向和额度的依据，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

投资策略

本基金主要投资于标的指数的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的其他股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款等）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于90%，投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金以后，本基金保持的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或投资于到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

王鹏 任职时间: 2020-05-09 00:00:00 至今 更多 »

王鹏，男，中国籍，9年证券从业经历，哥伦比亚大学统计学硕士。曾任中财期货分析师、LCM Commodities研究员、CIBC WorldMarket期权交易员、中金基金管理有限公司量化投资副总经理、中金睿投投资管理有限公司量化投资副总经理、中信建投证券股份有限公司量化投资总监、中信建投基金管理有限公司权益投资部指数与量化投资部负责人、总监。现任中信建投基金管理有限公司指数与量化投资部行政负责人、基金经理。2020年5月9日起，担任中信建投中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年3月9日起，担任中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年7月27日起，担任中信建投量化精选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2022年6月28日起，担任中信建投中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年7月27日起，担任中信建投沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年10月25日起，担任中信建投红利智选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年4月15日起，拟任中信建投量化选股股票型证券投资基金的基金经理。