投资理念
本基金通过定性与定量研究相结合的方法,从宏观面、政策面、基本面、资金面、情绪面等五个纬度进行综合分析,对股票、债券等大类资产风险与收益特征进行预测,并运用资产配置优化模型,在严格控制投资组合风险的前提下,确定或调整投资组合中权益类资产和固定收益类资产的配置比例,提高基金风险调整后的收益。 在宏观经济分析的基础上,本基金以股票量化投资模型为基础,深入分析个股的基本面情况、技术面特征和市场情绪面指标等,并在控制主要风险暴露的基础上自下而上精选个股,在合适时机对基本面优良且具备成长潜力的股票进行适度的优化配置,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 本基金在严格的风险控制和确保基金资产流动性的前提下,在系统性分析研究的基础上,适时合理地利用现有的央行票据、中期票据、国债、企业债等投资工具,配合套利策略的积极运用,追求低风险下的稳健收益。 本基金将着重对可转债对应的基础股票进行分析与研究,对那些有着较好盈利能力或成长前景的上市公司的转债进行重点选择,并在对应可转债估值合理的前提下集中投资,以分享正股上涨带来的收益。