投资理念
本基金为指数增强基金,股票投资比例为基金资产的80%以上,因此主要资产配置为股票资产,可少量投资于合同约定的其他资产类别。 本基金的股票投资策略以指数化被动投资策略为基础策略,结合量化的选股模型、风险控制模型、流动性控制模型而形成综合的量化指数增强策略体系。 本基金对标的指数的跟踪目标是:力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%。 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,有效利用基金资产,提高基金资产的投资收益。 本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素,坚持价值投资理念,把握市场交易机会。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,对冲系统性风险和某些特殊情况下的流动性风险等,主要采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。