投资理念
本基金实行在公司投资决策委员会统一指导下的资产配置机制。投资决策委员会定期或针对特定事件临时召开,讨论、确定具体的基金资产未来一段时期内在权益类资产及固定收益类资产之间的配置比例范围,形成资产配置相关决议。 本基金采用结合行业多因子阿尔法模型(Multi-Factor Industry Alpha Model)和Black-Litterman资产配置模型(B-L Model)的量化模型以及其他量化模型进行行业配置。 股票配置是本基金量化资产配置的实施阶段,股票配置策略将直接影响到实施效果,本基金的股票配置策略以拟合和超越行业平均收益为目的。 本基金遵循中长期资产配置策略,进行国债、金融债、公司债等固定收益类证券以及可转换债券的投资。 本基金以套期保值为目的,参与股指期货交易。