华泰紫金周周购3个月滚动持有债券C 008942

投资理念

资产配置策略：在基金合同约定的投资范围内，本基金将通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以及信用水平，结合定量分析方法，确定资产在利率债和信用债之间的配置比例。同时，根据市场利率的水平和本基金距下一运作期到期日剩余期限，确定采取持有到期投资策略的债券配置比例。 久期策略：本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案，以降低利率变动对组合带来的影响。 类属配置策略：本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 信用债投资策略：信用品种收益率的主要影响因素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产品相对国债、央行票据等利率产品获取较高收益的来源。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%；本基金投资于股票资产的比例不高于基金资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

基金经理

曹渝 任职时间: 2022-11-15 00:00:00 至今 更多 »

曹渝，女，中国籍，13年证券从业经历，南开大学金融学硕士。2011年至2012年供职于嘉实基金研究部，2012年至2014年供职于泰康之家（北京）投资有限公司，2014年至2016年供职于中金公司固定收益部，2016年9月进入华泰证券（上海）资产管理有限公司从事固定收益产品和混合型产品的投资管理工作。自2022年11月15日起，担任华泰紫金周周购3个月滚动持有债券型证券投资基金的基金经理。自2022年11月15日起，担任华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月17日起至2024年8月28日，担任华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月17日起，担任华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理。