投资理念
本基金将采取目标波动风险预算技术进行资产配置,量化与基本面相结合的股票投资策略进行权益部分投资,以及采用多种策略进行固定收益部分投资。通过综合运用以上技术,本基金将优化投资过程,在限制组合整体预期波动率的前提下,实现风险约束下投资组合alpha的最大化,以便获得尽可能高回报。从长期来看,目标波动风险预算技术在风险控制方面效果显著,从而提高风险调整后收益。 本基金投资信用债应符合以下投资比例要求:本基金投资于信用评级为AAA信用债占信用债资产的比例为30%-100%;本基金投资于信用评级为AA+信用债占信用债资产的比例为0-70%。 本基金投资于可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)的比例合计不超过基金资产的20%。