易方达中证500指数量化增强A 012080

投资理念

本基金属于指数增强型股票基金，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7%；同时通过量化策略进行投资组合管理，力争实现超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。 本基金可适度参与债券投资，在保证流动性的基础上，有效利用基金资产，提高投资收益，从而更好地实现基金的投资目标。 本基金可在综合考虑预期收益率、信用风险、流动性等因素的基础上，选择投资价值较高的资产支持证券进行投资。 为更好地实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产品，如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。 为了更好地实现投资目标，在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上，本基金可参与融资业务；在分析市场环境、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，本基金可参与转融通证券出借业务。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的香港证券市场股票（以下简称“港股通股票”）、债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%；投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终，扣除股指期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

基金经理

刘文贵 任职时间: 2023-11-09 00:00:00 至今 更多 »

刘文贵，男，中国籍，12年证券从业经历，理学硕士。2012年7月至2015年8月任松河资本管理公司量化研究员，2015年8月至2017年2月任上海泓信投资管理有限公司衍生品投资总监，2017年2月至2017年5月任深圳市弘源泰平资产管理有限公司量化投资总监。2017年5月起在易方达基金管理有限公司任职，现任投资经理。自2023年11月9日起，担任易方达中证500指数量化增强型证券投资基金的基金经理。

官泽帆 任职时间: 2021-06-15 00:00:00 至今 更多 »

官泽帆，男，中国籍，14年证券从业经历，金融数学硕士。曾任招商基金管理有限公司投资开发工程师，摩根士丹利基金管理（中国）有限公司数量化研究员、基金经理助理，易方达基金管理有限公司指数与量化投资部量化研究员、投资经理。2015年9月2日至2016年9月23日，担任易方达沪深300量化增强证券投资基金的基金经理助理。自2016年9月24日至2021年9月4日，担任易方达沪深300量化增强证券投资基金的基金经理。自2017年12月19日起至2021年9月4日，担任易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月24日起至2021年3月20日，担任易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月15日起，担任易方达中证500指数量化增强型证券投资基金的基金经理。自2023年2月17日起，担任易方达中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。