万家元贞量化选股股票C 012351

投资理念

本基金采取积极的大类资产配置策略，通过宏观策略研究，综合考虑宏观经济、国家财政政策、货币政策、产业政策以及市场流动性等方面的因素，对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪，决定大类资产配置比例。 本基金以量化多因子策略为基础，结合组合优化策略，构建市场上具备超额收益的股票投资组合。 在债券投资上，坚持稳健投资的原则，控制债券投资风险。本基金将在利率合理预期的基础上，通过久期管理，稳健地进行债券投资，控制债券投资风险。 本基金投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。自上而下投资策略指基金管理人在平均久期配置策略与期限结构配置策略基础上，运用数量化或定性分析方法对资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险溢价、税收溢价等因素进行分析，对收益率走势及其收益和风险进行判断。 可转换债券（含可分离交易可转债）与可交换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。

投资策略

本基金的主要投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板以及其他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、股指期货、国债期货、股票期权以及债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资业务。在条件许可的情况下，本基金可根据相关法律法规，在履行适当程序后，参与融券业务和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%，其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股票期权、股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

基金经理

乔亮 任职时间: 2023-03-14 00:00:00 至今 更多 »

乔亮，男，中国籍，18年证券从业经历，美国斯坦福大学工商管理博士。曾任美国巴克莱国际投资管理公司投资部基金经理，加拿大退休基金国际投资管理公司量化投资部基金经理，南方基金管理有限公司量化投资部基金经理，通联数据股份公司联合创始人、首席投资官，上海寻乾资产管理有限公司投资总监、总经理，巨杉（上海）资产管理有限公司量化投资部投资总监。2019年7月加入万家基金管理有限公司，历任量化投资部总监，现任公司总经理助理、基金经理，曾兼任量化投资部总监。自2019年8月21日起，担任万家中证1000指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。2019年8月21日起，担任万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年8月21日至2020年8月29日，担任万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年9月6日起，担任万家沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年9月6日起，担任万家中证500指数增强型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年1月26日起，担任万家创业板指数增强型证券投资基金的基金经理。自2021年3月25日起至2022年8月18日，担任万家互联互通核心资产量化策略混合型证券投资基金的基金经理。自2022年12月6日起，担任万家家瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2023年3月14日起，担任万家元贞量化选股股票型证券投资基金的基金经理。自2023年2月24日起，担任万家颐达灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年9月26日起，担任万家国证2000指数增强型证券投资基金的基金经理。