华泰柏瑞中证500指数增强C 014306

投资理念

本基金为增强型指数基金，主要利用量化投资模型，在保持对基准指数紧密跟踪的前提下力争实现对基准指数长期超越。 本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券的影响，进行合理的利率预期，判断市场的基本走势，构建债券投资组合，以保证基金资产流动性，并降低组合跟踪误差。 资产支持证券为本基金的辅助性投资工具，本基金将采用久期配置策略与期限结构配置策略，结合定量分析和定性分析的方法，综合分析资产支持证券的利率风险、提前偿付风险、流动性风险、税收溢价等因素，选择具有较高投资价值的资产支持证券进行配置。 为更好的实现投资目标，本基金可投资股指期货、股票期权、国债期货。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 本基金在参与融资及转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资及转融通证券出借业务。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、衍生品（包括股指期货、国债期货、股票期权等）、货币市场工具（含同业存单）、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 在符合法律法规规定的情况下，本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

田汉卿 任职时间: 2022-04-27 00:00:00 至今 更多 »

田汉卿，女，中国籍，29年证券从业经历，本科与研究生毕业于清华大学，MBA毕业于美国加州大学伯克利分校哈斯商学院，副总经理。曾在美国巴克莱全球投资管理有限公司（BGI）担任投资经理，2012年8月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，自2013年8月2日起，担任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金的基金经理，2013年10月起任公司副总经理，自2014年12月17日至2020年7月13日，担任华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年3月18日起，担任华泰柏瑞量化先行混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月3日至2021年11月2日，担任华泰柏瑞量化智慧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月29日起，担任华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2016年5月26日起，担任华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2017年3月23日至2018年11月7日，担任华泰柏瑞惠利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日起，担任华泰柏瑞量化创优灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2017年9月26日起，担任华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月20日至2020年7月13日，担任华泰柏瑞港股通量化灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年3月24日至2020年7月13日，担任华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年11月12日起，担任华泰柏瑞量化创盈混合型证券投资基金的基金经理。自2020年12月30日起，担任华泰柏瑞量化创享混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月2日起，担任华泰柏瑞中证500增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年4月27日起，担任华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。

徐帅宇 任职时间: 2022-08-05 00:00:00 至今 更多 »

徐帅宇，男，中国籍，7年证券从业经历，美国密歇根大学量化金融与风险管理专业硕士。毕业于美国密歇根大学量化金融与风险管理专业。2017年4月加入华泰柏瑞基金管理有限公司，现任量化与海外投资部基金经理助理。自2021年11月11日至2022年8月4日，担任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金的基金经理助理。自2022年8月5日起，担任华泰柏瑞中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年8月5日起，担任华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金的基金经理。