华安中证500指数增强C 014588

投资理念

本基金为股票指数增强型基金，股票资产投资比例不低于基金资产的80%，一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。 本基金主要利用量化选股模型，在保持对中证500指数紧密跟踪的前提下，力争实现超越目标指数的投资收益。 参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重，初步构建投资组合，并通过分析投资组合相对标的指数的暴露度等因素，对组合跟踪效果进行评估，及时调整投资组合，力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。 本基金对国债等利率品种的投资，是在对国内外宏观经济运行状况及政策环境等进行分析和预测基础上，研究利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化趋势，深入分析利率品种的收益和风险，预测调整债券组合的平均久期，并通过运用统计和数量分析技术，选择合适的期限结构的配置策略。在合理控制风险的前提下，综合考虑组合的流动性，决定投资品种。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票资产的投资比例不低于基金资产的80%，港股通标的股票的投资比例为股票资产的0%-50%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，以变更后的比例为准，基金管理人在依法履行适当程序后，可对本基金的投资比例做相应调整。

基金经理

马韬 任职时间: 2022-05-24 00:00:00 至今 更多 »

马韬，男，中国籍，10年证券从业经历，上海财经大学硕士研究生，曾任国泰君安证券股份有限公司研究员。2017年2月加入华安基金，历任指数与量化投资事业部数量分析师。自2018年1月15日起，担任华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。2021年1月18日起至2023年2月25日，担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年5月24日起，担任华安中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年7月12日起，担任华安中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。