投资理念
本基金从宏观经济环境和证券市场走势进行研判,结合考虑相关类别资产的风险收益水平,动态调整股票、债券、货币市场工具等资产的配置比例,优化投资组合。 在行业配置层面,本基金将运用自上而下的行业配置方法,从行业发展周期、行业景气度、行业竞争格局、行业发展速度、行业发展趋势与市场空间等多维度进行评估,结合价值理念与成长理念,筛选长期符合社会未来发展方向、中短期景气度较高的行业进行配置。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 安全性和流动性是本基金在债券投资时的主要关注因素。 本基金的衍生品投资将严格遵守中国证监会及相关法律法规的约束,合理利用国债期货、股指期货、股票期权等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。 本基金将根据内部的信用分析方法对可选的证券公司短期公司债券品种进行筛选,并严格控制单只证券公司短期公司债券的投资比例。 本基金在参与融资时将根据风险管理的原则,在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与融资业务。