投资理念
本基金将通过跟踪宏观经济数据、政策环境的变化趋势等可能影响证券市场的重要因素,对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估,确定投资组合的资产配置比例,并适时进行动态调整,以期达到风险和收益的优化平衡。 本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析,构建和调整固定收益证券投资组合,力求获得稳健的投资收益。 本基金将深入分析资产支持证券的市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等基本面因素,估计资产违约风险和提前偿付风险,并根据资产证券化的收益结构安排,模拟资产支持证券的本金偿还和利息收益的现金流过程,辅助采用数量化定价模型,评估其内在价值。 本基金将根据风险管理的原则,以股指期货为主的金融衍生工具与资产配置策略进行搭配,以套期保值为主要目的,并利用股指期货灵活快速进出的优势,控制仓位风险,同时可以降低交易成本,为实际的投资操作提供多一项选择。