国金量化多因子股票C 016858

投资理念

本基金采用自主开发的量化风险模型对市场的系统性风险进行判断，作为股票、债券、现金等金融工具上大类配置的依据，并随着各类金融工具风险收益特征的相对变化，动态地调整各金融工具的投资比例。 模型构建：本基金股票部分的构建采用Alpha多因子选股模型。 固定收益类资产投资主要用于提高非股票资产的收益率，管理人将坚持价值投资的理念，严格控制风险，追求合理的回报。 本基金将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约，以套期保值为主要目的，通过对证券市场和期货市场进行定量化研究，结合股指期货定价模型寻求其合理的估值水平，在法律法规允许的范围内进行相应投资操作。 本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，主要选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行交易，以降低股票仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地实现投资目标。 国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。

投资策略

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板以及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、衍生工具（包括股指期货、国债期货、股票期权、权证）以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资比例为：股票资产投资比例为基金资产的80-95%；权证投资比例为基金资产净值的0-3%；每个交易日日终，在扣除国债期货、股指期货合约和股票期权需缴纳的交易保证金后，持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

姚加红 任职时间: 2023-01-05 00:00:00 至今 更多 »

姚加红，男，中国籍，19年证券从业经历，北京航空航天大学硕士。2004年4月至2011年5月在博时基金管理有限公司任信息技术部高级程序员。2011年6月加入国金基金管理有限公司，历任信息技术部总经理、指数投资事业部副总经理、量化投资事业部总经理。现任国金基金管理有限公司量化投资中心总经理。自2023年1月5日起，担任国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年1月5日起，担任国金量化多因子股票型证券投资基金的基金经理。

马芳 任职时间: 2022-10-14 00:00:00 至今 更多 »

马芳，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士，毕业于中国人民大学工商管理专业。2003年7月至2005年7月在华泰贝通网络科技有限公司担任IT事业部测试工程师，2005年8月至2015年9月在奥杰天软件北京有限公司软件研发中心项目经理、测试部经理，2015年9月至2016年5月在北京海峰科技有限责任公司担任特定估值方案项目部部门经理，2016年5月19日加入国金基金管理有限公司，历任国金基金管理有限公司量化投资运营中心高级产品经理、量化投资运营中心副总经理、产品中心部门副总经理、量化投资事业四部副总经理、量化投资事业部副总经理。现任国金基金管理有限公司量化投资中心副总经理。自2020年9月3日起，担任国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年9月3日至2021年11月3日，担任国金量化添利定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年9月3日起，担任国金量化多因子股票型证券投资基金的基金经理。自2022年3月18日起，担任国金量化精选混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月14日起，担任国金沪深300指数增强证券投资基金的基金经理。自2023年3月22日起，担任国金中证1000指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年8月22日起，担任国金智享量化选股混合型证券投资基金的基金经理。