投资理念
本基金将采取目标波动风险预算技术进行资产配置,量化与基本面相结合的股票投资策略进行权益部分投资,以及采用多种策略进行固定收益部分投资。通过综合运用以上技术,本基金将优化投资过程,力争将组合整体预期波动率限定在合适范围,实现风险约束下投资组合预期收益的最大化,从而实现较好的稳健回报。从长期来看,目标波动风险预算技术在风险控制方面效果显著,能够提高风险调整后收益。 本基金在投资信用债(包含资产支持证券,下同)时遵守以下约定:本基金主动投资于信用债的信用评级不低于AA+,其中,投资于信用评级为AAA及以上的信用债的比例不低于信用债资产的50%;投资于信用评级为AA+的信用债的比例不高于信用债资产的50%。