投资理念
本基金为指数基金,股票投资比例范围为基金资产的90%-95%,大类资产配置不作为本基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。 基金作为增强型的指数基金,一方面采用指数化被动投资以追求有效跟踪标的指数,另一方面采用量化模型调整投资组合力求超越标的指数表现。 指数化被动投资策略参照标的指数的成份股、备选成份股及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。 债券投资在保证资产流动性的基础上,采取利率预期策略、信用策略和时机策略相结合的积极性投资方法,力求在控制各类风险的基础上获取稳定的收益。 本基金参与股指期货交易,根据风险管理的原则,以套期保值为目的,制定相应的投资策略。 本基金可投资国债期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资国债期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要评估期货合约的流动性、交易活跃度等方面。