投资理念
本基金为指数增强基金,股票资产投资比例不低于基金资产的80%,大类资产配置不作为本基金的核心策略。 本基金为股票指数增强型基金,主要利用量化选股模型,在保持对中证1000指数紧密跟踪的前提下,力争实现超越目标指数的投资收益。 指数化被动投资策略参照标的指数的成份券、备选成份券及其权重,初步构建投资组合,并按照标的指数的调整规则作出相应调整,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时对债券进行投资。通过对宏观经济、市场利率、供求变化等因素的综合分析,采取自上而下的策略判断未来利率变化和收益率曲线变动的趋势及幅度,确定组合久期。 通过对资产支持证券的发行条款、市场利率、支持资产的构成及质量、支持资产的现金流变动情况以及提前偿还率水平等因素的研究,评估资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险和提前偿付风险,精选那些经风险调整后收益率较高的品种进行投资。