鹏扬中债0-3年政策性金融债指数C 020944

投资理念

本基金为被动式指数基金，主要采用抽样复制和动态优化的方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性较好的成份券以及备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪。 在正常市场情况下，本基金力争实现净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年化跟踪误差不超过4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪误差进一步扩大。 除标的指数成份券及备选成份券以外，本基金将根据对宏观经济周期和市场环境的持续跟踪以及对经济政策的深入分析，综合运用久期调整、收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管理。 本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，以降低债券仓位调整的交易成本，提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数，实现投资目标。

投资策略

本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为了更好地实现投资目标，本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括政策性金融债、国债、央行票据、地方政府债及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、债券回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票等权益类资产，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；其中投资于待偿期0年-3年（包含3年）的标的指数成份券及其备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%。每个交易日日终，在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资比例。

基金经理

焦翠 任职时间: 2024-04-09 00:00:00 至今 更多 »

焦翠，女，中国籍，11年证券从业经历，中国人民大学金融学硕士。曾任北京鹏扬投资管理有限公司交易管理部债券交易员。2016年8月加入鹏扬基金管理有限公司，历任交易管理部债券交易员、固定收益部投资组合经理，鹏扬基金管理有限公司现金管理部利率策略副总监，现任现金管理部利率策略总监。自2018年3月16日起，担任鹏扬汇利债券型证券投资基金的基金经理。自2018年3月16日起，担任鹏扬景兴混合型证券投资基金的基金经理。自2018年8月23日起，担任鹏扬利泽债券型证券投资基金的基金经理。2019年1月4日至2022年1月28日，担任鹏扬泓利债券型证券投资基金的基金经理。2019年3月22日至2023年7月28日，担任鹏扬淳享债券型证券投资基金的基金经理。自2019年8月15日起至2024年4月18日，担任鹏扬景欣混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月18日至2022年7月18日，担任鹏扬景创混合型证券投资基金的基金经理。2021年9月28日起至2022年12月7日，担任鹏扬景阳一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年8月18日起，担任鹏扬淳熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年9月3日至2022年6月18日，担任鹏扬景颐混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月13日起，担任鹏扬裕利三年封闭式债券型证券投资基金的基金经理。自2023年6月28日起，担任鹏扬淳悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年11月8日起，担任鹏扬淳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月17日起，担任鹏扬中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2024年1月9日起，担任鹏扬淳旭债券型证券投资基金的基金经理。自2024年4月9日起，担任鹏扬中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。