投资理念
本基金为股票型基金,股票资产投资比例不低于基金资产的80%,资产配置不作为本基金的核心策略。 一般情况下将保持基金各类资产配置的基本稳定。本基金优选具备持续竞争优势、较高内在价值的股票,重点关注成长风格相关上市公司股票的投资机会,采用量化选股模型构建投资组合、并参考业绩比较基准的行业、市值分布特征,运用数量化方法优化组合交易并控制组合风险,实现超额收益。 出于对流动性、跟踪误差、有效利用基金资产的考量,本基金适时进行债券投资。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,有选择地投资于股指期货。 本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金按照风险管理的原则,在严格控制风险的前提下,以套期保值为主要目的,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。