投资理念
本基金运用量化模型,结合对国内外宏观经济及证券市场整体走势的研究分析,对股票、债券等各类别资产之间的相对价值进行判断,确定各类资产之间的投资比例,并动态调整。 在大类资产配置的基础上,本基金采用量化模型构建股票投资组合。 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 债券投资主要采取利率策略、信用策略、收益率曲线策略以及杠杆策略。 本基金投资资产支持证券将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,根据基金资产组合情况适度进行资产支持证券的投资。 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金在对可转换公司债券条款和发行债券公司基本面进行深入分析研究的基础上,综合考虑可转换债券的债性和股性,利用可转换公司债券定价模型进行估值分析,并最终选择合适的投资品种。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的。 本基金将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的,选择流动性好、交易活跃的股票期权合约进行投资。