投资理念
本基金的大类资产配置主要通过对宏观经济运行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势,并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,主动调整股票、债券类资产在给定区间内的动态配置,以使基金在保持总体风险水平相对稳定的基础上,优化投资组合。 本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。 本基金采用的固定收益品种主要投资策略包括:久期策略、期限结构策略和个券选择策略等。 本基金对权证资产的投资主要是通过分析影响权证内在价值最重要的两种因素 标的资产价格以及市场隐含波动率的变化,灵活构建避险策略,波动率差策略以及套利策略。 本基金采取套期保值的方式参与股指期货的投资交易,以管理市场风险和调节股票仓位为主要目的。 中小企业私募债具有票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差等特点。因此本基金审慎投资中小企业私募债券。