投资策略
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可交换公司债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:股票资产(含存托凭证)占基金资产的60%-95%,投资于逆向投资主题股票的资产占非现金基金资产的比例不低于80%;本基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金以后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
本基金管理人将以下六类股票定义为本基金所关注的逆向投资主题的股票(未被主流市场认同的股票),具体包括:公司质地本身优秀但市场关注度较低的股票,治理结构有望改善但市场预期有限的股票,涉及重大突发事件且为市场过度反应的股票,行业景气度广阔而市场认知分歧较大的股票,景气存在复苏可能但尚未被市场充分发掘的股票,可能或正处于并购重组或转型期但市场存在分歧的股票。