投资理念
本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析,运用宏观经济模型做出对于宏观经济的评价,结合基金合同、投资制度的要求,合理确定基金在股票、债券等各类资产类别上的投资比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,适时进行动态调整。 本基金股票投资主要遵循“自下而上”的个股投资策略,对企业进行深入细致的分析,并进一步挖掘出具有较强核心竞争力的公司。 本基金将采取自上而下的投资策略,通过深入分析宏观经济、货币政策、利率水平、物价水平以及风险偏好的变化趋势,从而确定债券的配置数量与结构。 本基金投资股指期货将根据风险管理原则,以套期保值、对冲投资组合的系统性风险为目的,优先选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金将通过对宏观经济形势、提前偿还率、资产池结构、资产池质量以及资产池资产所属行业景气度等因素的研究,预测资产池未来的现金流特征,并通过详查标的证券的发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。