国泰沪深300指数增强A 000512

投资理念

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定参与融资和转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产（含存托凭证）的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，持有的现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如未来法律法规或监管机构允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。

投资策略

本基金将运用指数化的投资方法，通过控制对各成份股在标的指数中权重的偏离，控制跟踪误差，达到对标的指数的跟踪目标。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.50%，年跟踪误差不超过8%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债券，投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 本基金在严格控制风险的前提下，综合考虑中小企业私募债的安全性、收益性和流动性等特征，选择具有相对优势的品种，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，谨慎进行中小企业私募债券的投资。 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

基金经理

谢东旭 任职时间: 2019-11-01 至今 更多 »

谢东旭，男，中国籍，11年证券从业经历，经济学硕士研究生，具有基金从业资格证书。曾任光大银行金融市场部经理、中信证券研究部量化分析师。2012年2月加入华安基金，任系统化投资部数量分析师。2013年11月起担任华安沪深300量化增强证券投资基金的基金经理助理，2015年1月21日至2017年1月26日担任华安沪深300量化增强证券投资基金基金经理。2017年5月加入创金合信基金。2017年9月11日至2018年7月9日，担任创金合信量化核心混合型证券投资基金基金经理。2018年6月7日至2018年7月9日，担任创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。自2019年11月1日起至2021年1月1日，担任国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年11月1日起，担任国泰国证新能源汽车指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2019年11月1日起，担任国泰沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2019年11月1日起至2022年2月18日，担任国泰中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2020年8月21日起，担任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起，担任国泰国证有色金属行业指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月8日起，担任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月22日起，担任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年7月21日起，担任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年7月21日起，担任国泰中证全指家用电器交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年7月21日起，担任国泰创业板指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年7月21日起，担任国泰国证房地产行业指数证券投资基金的基金经理。自2021年7月21日起，担任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年7月21日起，担任国泰中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金。自2021年12月1日起，担任国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。