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国泰上证综合ETF 510760

中风险 股票型

更新日期: 2024-04-26

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基金简称 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金 基金代码 510760
基金全称 国泰上证综合ETF 成立日期 2020-08-21 00:00:00
基金类型 股票型 成立规模 1,313,503,665元
基金经理 吴中昊梁杏 风险等级 中风险
基金公司 国泰基金管理有限公司 基金托管人 上海银行股份有限公司
基金简称 国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金
基金全称 国泰上证综合ETF
基金类型 股票型
基金代码 510760
成立日期 2020-08-21 00:00:00
成立规模 1,313,503,665元
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 上海银行股份有限公司

投资理念

本基金的股票投资主要采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托量化投资平台,利用长期稳定的风险模型,使用“跟踪误差最小化”的最优化方式创建目标组合,从而实现对标的指数的紧密跟踪。 在正常市场情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差不超过2%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 本基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政策动向,预测未来利率变动走势,基于本基金流动性管理的需要投资于政府债券、央行票据和金融债等固定收益类品种,以保证基金资产流动性,并降低组合跟踪误差。 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

投资策略

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以相应调整本基金的投资范围和投资比例规定。

基金经理

吴中昊的基金经理头像
吴中昊 任职时间: 2022-12-30 00:00:00 至今 更多 »
吴中昊,男,中国籍,8年证券从业经历,硕士研究生。曾任职于Arrowstreet Capital(美国)。2019年12月加入国泰基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理。自2022年1月28日起,担任国泰中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。自2022年11月30日起,担任国泰中证内地运输主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起,担任国泰国证有色金属行业指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起,担任国泰国证新能源汽车指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2022年12月30日起,担任国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起,担任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起,担任国泰国证房地产行业指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起,担任国泰沪深300指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起,担任国泰沪深300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年2月9日起,担任国泰中证1000增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月10日起,担任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年5月23日起,担任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月14日起,担任国泰创业板指数证券投资基金(LOF)的基金经理。自2023年8月23日起,担任国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。自2023年11月8日起,担任国泰中证机器人交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
梁杏的基金经理头像
梁杏 任职时间: 2020-08-21 00:00:00 至今 更多 »
梁杏,女,中国籍,16年证券从业经历,本科学士。2007年7月至2011年6月在华安基金管理有限公司担任高级区域经理。2011年7月加入国泰基金管理有限公司,历任产品品牌经理、研究员、基金经理助理。2016年6月至2018年7月任量化投资(事业)部副总监。2018年7月起任量化投资(事业)部总监。2023年11月起任总经理助理。2016年6月8日至2021年1月1日,担任国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金的基金经理。2016年6月8日至2021年1月1日,担任国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金的基金经理。2018年1月26日至2019年4月12日,担任国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年7月31日起,担任国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年11月22日起,担任国泰CES半导体芯片行业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2019年4月16日起,担任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年4月18日起,担任国泰中证生物医药交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年1月16日至2021年1月29日,担任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年1月20日至2021年1月29日,担任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。2020年1月20日至2021年1月29日,担任国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年1月22日至2021年1月29日,担任国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年12月24日起,担任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年8月21日起,担任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起,担任国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金的基金经理。自2021年1月1日起,担任国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金的基金经理。2021年1月22日至2022年2月22日,担任国泰上证综合交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年11月22日起,担任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年12月17日起,担任国泰富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年12月1日起,担任国泰沪深300增强策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021年2月3日至2022年2月18日,担任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年3月1日起,担任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2021年6月23日起,担任国泰中证医疗交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年6月24日起,担任国泰中证全指软件交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年7月2日起,担任国泰中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2021年9月8日起,担任国泰中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2022年1月19日起,担任国泰中证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月14日起,担任国泰中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年6月20日起,担任国泰中证有色金属交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
公告标题 发布日期

上证指数午后下破3000点整数位关口,为5月10日以来首次。跌超14%,跌超7%,长城跌超5%。上证综指ETF(510760)跌超0.7%,盘中溢价交易,过去5天连续实现资金净流入。

认为,进入2022年10月,经济数据边际继续改善,融资需求边际回暖,人民币贬值压力缓解,加息靴子将要落地,风险因素逐渐减退。内外因素共振改善,A股有望绝地反击,重新回到震荡上行趋势。

敬请期待...

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公司简介

国泰基金成立于1998年3月,国内首批规范成立的基金管理公司之一。25年来国泰基金和中国基金业共成长,已发展成为能够提供齐全产品线,满足不同风险偏好投资者需求的综合性、多元化的大型资产管理公司,各类资产管理规模8269亿元。我们将继续秉承“谋虑尽善,未来尽美”理念,不断创新变革,为投资人创造更多回报、为社会创造更多价值。
    公司拥有包括公募基金投资管理、社保基金投资管理、企业年金投资管理、特定客户资产管理、合格境内机构投资者、职业年金投资管理、合格境外机构投资者、基金投资顾问业务、保险资金受托投资管理等业务资质,已发展成为能够提供齐全产品线,满足不同风险偏好投资者需求的综合性、多元化的大型资产管理公司。
    自1998年3月23日公开发行国内第一只封闭式基金--基金金泰以来,国泰基金的产品线不断得到丰富和完善。截至2023年3月31日,公司旗下共管理着243只公募基金,13只养老金产品和包括专户、年金、社保、投资咨询在内的211个资产委托组合,形成了丰富的资产管理产品线,能够满足不同风险偏好投资者的需求。
    25年来,国泰基金始终秉承"以最大的专业性和勤勉为投资人实现长期稳定的财富增值"的经营宗旨,赢得了包括全国社会保障基金理事会在内的数千万投资人的信任。在为投资者创造物质财富的同时,也不忘承担起企业公民的社会责任。2007年开始,国泰基金发起"红蜡烛公益计划",每年开展支学助教活动,为社会精神财富的创造贡献力量。国泰基金"红蜡烛公益计划"已迈入第16个年头,在全国范围内完成助教36次、捐助图书馆、“红蜡烛 梦想中心“多媒体教室等19座、捐赠图书3万余册、受益师生超万人。
						

基本信息

公司名称 国泰基金管理有限公司
成立日期 1998-03-05 00:00:00
管理基金数 88
总经理 周向勇
注册资金 110000000
电话 021-31089000;4008888688
办公地址 上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层
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