诺德量化蓝筹增强混合A 005082

投资理念

本基金将运用长期资产配置（SAA）和短期资产配置（TAA）相结合的方法，根据市场环境的变化，合理确定基金在股票、债券及货币市场工具等各类资产类别上的投资比例。 本基金采用“自下而上”的量化模型选择蓝筹股票，并辅以主动的基本面研判来进行风险防范。 根据本基金资产总体配置计划，债券资产投资组合的构建将通过“自上而下”的过程,即首先根据对国内外经济形势的预测，分析市场投资环境的变化趋势，重点关注利率趋势变化。 可转换债券兼具股性和债性的双重特征，其内在价值主要取决于其股权价值、债券价值和转换期权价值。 资产支持证券的定价受市场利率、发行条款、标的资产的构成及信用风险和提取偿还率等多种因素影响，其估值方法主要是以根据长期历史统计数据建立的数量化模型为基础。 由于中小企业私募债券以非公开方式发行和转让，所以与传统的信用债券相比，整体表现出高风险和高收益的特征。 本基金投资证券公司短期公司债，基金管理人将根据审慎原则，指定严格的投资决策流程和风险控制制度，以防范信用风险、流动性风险等各种风险。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、证券公司短期公司债、中小企业私募债券、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、权证、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金股票投资占基金资产的比例为50%-95%，其中投资于本基金所界定的蓝筹股的比例不低于非现金基金资产的80%；权证投资占基金资产净值的比例为0%-3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

曾文宏 任职时间: 2017-12-29 00:00:00 至今 更多 »

曾文宏。华中师范大学数量经济学硕士，男，中国籍，11年证券从业经历，CIIA(注册国际分析师)。2012年6月至2014年7月于上海大智慧股份有限公司担任行业研究员兼产品经理，2014年7月加入诺德基金管理有限公司，先后担任风控专员、FOHF事业部高级研究员，FOF管理部投资经理等职务，具有基金从业资格。自2017年8月23日至2019年6月11日，担任诺德新享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月29日起，担任诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月10日起，担任诺德天富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年7月14日起，担任诺德量化优选6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。