投资理念
本基金在资产配置方面采用优化的恒定比例投资组合保险策略(优化CPPI)。 本基金将密切关注经济运行的质量与效率,把握领先指标,预测未来走势,深入分析国家推行的财政与货币政策对未来宏观经济运行以及投资环境的影响。 本基金注重对股市趋势的研究,在股票投资限额内,精选优势行业和优势个股,控制股票市场下跌风险,分享股票市场成长收益。 本基金在股指期货投资中主要遵循有效管理投资策略,主要采用流动性好、交易活跃的期货合约,通过对现货和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。 本基金以被动投资权证为主要策略,包括投资因持有股票而派发的权证和参与分离转债申购而获得的权证,以获取这部分权证带来的增量收益。 资产支持证券投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。