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大摩ESG量化先行混合 009246

中风险 混合型

更新日期: 2024-09-14

1

最新净值(元)

-1%

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1

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基金简称 摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金 基金代码 009246
基金全称 大摩ESG量化先行混合 成立日期 2020-07-16 00:00:00
基金类型 混合型 成立规模 2,225,819,599元
基金经理 余斌 风险等级 中风险
基金公司 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司
基金简称 摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金
基金全称 大摩ESG量化先行混合
基金类型 混合型
基金代码 009246
成立日期 2020-07-16 00:00:00
成立规模 2,225,819,599元
基金管理人 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司

投资理念

ESG表示衡量一项投资的可持续性和道德性的三个核心要素:E(环境:与自然环境的质量和循环运作有关的因素)、S(社会:与人和社会的权利、福利和利益有关的因素)、G(公司治理:与管理人和投资标的公司的治理有关的因素)。目前,在世界范围内,将ESG因素融入投资决策流程的基本原则已经获得广泛认同,且实证研究表明,ESG因素对投资具有实质性的影响。 本基金遴选出在ESG相关概念指数中起显著解释作用的因子,并按照成熟方法对之进行评价、赋权,以筛选出符合ESG要求的股票;从风险和收益的角度出发,构建出互补性较强的多因子模型,按照既定比例进行加权,综合策略适应不同市场。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 基金的投资组合比例:股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%,投资于符合ESG要求的上市公司证券的资产不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

基金经理

余斌的基金经理头像
余斌 任职时间: 2020-07-16 00:00:00 至今 更多 »
余斌,男,中国籍,17年证券从业经历,南开大学经济学硕士。金融风险管理师(FRM)。曾任职于招商证券股份有限公司,担任风险控制部市场风险分析师;2009年10月加盟鹏华基金管理有限公司,历任鹏华基金管理有限公司量化及衍生品投资部基金经理、机构理财部大客户经理、量化投资部量化研究员,先后从事特定客户资产管理业务产品设计、量化研究等工作。2019年5月加入摩根士丹利基金管理(中国)有限公司,现任数量化投资部总监、基金经理。2014年11月13日至2019年3月19日,担任鹏华中证国防指数分级证券投资基金的基金经理。2014年5月5日至2019年3月19日,担任鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基金的基金经理。2014年5月5日至2019年3月19日,担任鹏华中证信息技术指数分级证券投资基金的基金经理。2015年4月29日至2019年3月19日,担任鹏华中证酒指数分级证券投资基金的基金经理。2015年5月6日至2019年3月19日,担任鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年6月16日至2019年3月19日,担任鹏华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年6月13日至2019年3月19日,担任鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金(LOF)的基金经理。2017年6月21日至2019年3月19日,担任鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月28日至2019年4月30日,担任鹏华中证800地产指数分级证券投资基金的基金经理。自2019年8月20日起,担任摩根士丹利多因子精选策略混合型证券投资基金的基金经理。自2019年8月20日起,担任摩根士丹利量化多策略股票型证券投资基金的基金经理。自2019年8月20日起,担任摩根士丹利深证300指数增强型证券投资基金的基金经理。自2020年7月16日起,担任摩根士丹利ESG量化先行混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月22日至2023年4月12日,担任摩根士丹利华鑫MSCI中国A股指数增强型证券投资基金的基金经理。自2023年12月5日起,担任摩根士丹利量化配置混合型证券投资基金的基金经理。

资产配置

行业名称 市值 占净值

行业配置

行业名称 市值 占净值

重仓配置

公司名称 市值 占净值

持仓债券

债券名称 市值 占净值
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公司简介

  作为摩根士丹利投资管理在中国内地唯一的公募基金管理公司,摩根士丹利基金于2008年成为摩根士丹利在华合资公司,2023年,正式成为摩根士丹利全资控股的基金公司,为个人及机构投资者提供多元化的投资管理服务。

受益于摩根士丹利的国际化视野和风险管理能力,深耕中国市场十多年的摩根士丹利基金已经建立了固定收益、主动权益、量化权益、多资产组合等公募基金及私募资管产品线,并屡次获得了包括“晨星奖”、“金牛奖”在内的众多权威奖项。
						

基本信息

公司名称 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
成立日期 2003-03-14 00:00:00
管理基金数 1
总经理 ZHOU WENTONG
注册资金 250000000
电话 0755-88318898;0755-88318883;4008888668
办公地址 深圳市福田区中心四路1号嘉里建设广场第二座第十七层
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