海通安泰债券A 851890

投资理念

管理人通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断，形成对未来市场利率变动方向和收益率曲线形状变化的预期，主动地调整债券投资组合的久期，提高债券投资组合的收益水平。 本集合计划投资于AAA信用评级的信用债的比例不低于本集合计划信用债资产的50%；本集合计划投资于AA+信用评级的信用债的比例不高于本集合计划信用债资产的50%。 本集合计划投资于可转换债券（包括分离型可转换债券）、可交换债券的比例占资产总值的0%-20%。 本集合计划将在宏观经济和基本面分析的基础上，对资产支持证券标的资产的质量和构成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估其相对投资价值并作出相应的投资决策。 本集合计划将在确定总体流动性要求的基础上，结合不同类型货币市场工具的流动性和货币市场预期收益水平、银行存款的期限、债券逆回购的预期收益率来确定现金类资产的配置，并定期对现金类资产组合平均剩余期限以及投资品种比例进行适当调整。 本集合计划以套期保值和回避市场风险为目的进行国债期货的投资，通过对现货市场和期货市场的分析，进行套期保值等策略操作。

投资策略

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具。 本集合计划不直接投资于股票，但可持有因可转换债券和可交换债券转股所形成的股票等权益类资产。因上述原因持有的股票，本集合计划将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为：本集合计划债券资产的投资比例不低于计划资产的80%；可转换债券（包括分离型可转换债券）、可交换债券的比例不超过计划资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于计划资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

基金经理

李夏 任职时间: 2022-01-07 00:00:00 至今 更多 »

李夏，女，中国籍，9年证券从业经历，西安交通大学金融学和曼切斯特大学统计学硕士，擅长宏观利率研判与流动性分析，具有丰富的交易对手资源与流动性管理经验。2015年加入上海海通证券资产管理有限公司，历任固定收益部研究员、投资经理、上海海通证券资产管理有限公司公募固收部总监助理。现任公募固收部总监兼专户固定收益部总监。自2021年9月30日起，担任海通安裕中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2021年12月20日至2023年3月30日，担任海通鑫悦债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年1月7日起，担任海通安泰债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年5月31日起，担任海通现金宝货币型集合资产管理计划的基金经理。

李佳闻 任职时间: 2024-08-21 00:00:00 至今 更多 »

李佳闻，女，中国籍，8年证券从业经历，香港科技大学经济学硕士。2016年加入海通资管，曾任固定收益部研究员、投资经理助理，现任公募固收部基金经理助理。自2022年5月31日起，担任海通现金宝货币型集合资产管理计划的基金经理。自2023年5月17日起，担任海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年8月21日起，担任海通安泰债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年8月21日起，担任海通安裕中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。