投资理念
本集合计划在分析和判断国内外宏观经济形势的基础上,通过“自上而下”的定性分析和定量分析相结合,形成对大类资产的预测和判断,在资产管理合同约定的范围内确定债权类资产、权益类资产、现金类资产等的配置比例,并随着各类资产风险收益特征的相对变化,动态调整大类资产的投资比例。 久期管理策略本质上是一种自上而下,通过灵活的久期策略对管理利率风险的策略。 本集合计划的股票投资策略以精选个股为主,从定量和定性两个方面考察上市公司的增值潜力。 本集合计划投资资产支持证券以一级市场申购为主,二级市场交易为辅。 本集合计划在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则以套期保值为目的,采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货定价模型寻求其合理估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行操作。