投资理念
本基金采取积极的资产配置策略,通过宏观策略研究,辅之以基金管理人自行开发的数量化辅助模型,对相关资产类别的预期收益进行动态跟踪,决定大类资产配置比例。 本基金采取的是自上而下和自下而上相结合的选股策略。本基金将从行业配置策略和公司精选两方面进行具体股票筛选,并基于此形成两级股票池。 本基金采用两级仓位配置策略确定股票的仓位。股票总仓位包含基本仓位和动态仓位两部分。 在股指期货投资上,本基金以套期保值和有效管理为目标,在控制风险的前提下,谨慎适当参与股指期货的投资。 本基金将采取利率策略、信用策略、债券选择策略等积极投资策略,在严格控制风险的前提下,发掘和利用市场失衡提供的投资机会,以实现组合增值的目标。 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等,其定价受多种因素影响,包括市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率等。 基金管理人认为在符合一定条件的市场环境中,有必要审慎灵活地综合运用非线性品种期权来增加投资组合策略和套期保值交易的多样性、降低投资组合波动性并提高资金管理效率。