长城证券中短债债券C 970076

投资理念

根据对未来债券市场的判断，组合采用战略性配置与战术性交易结合的方法，将核心资产重点持有，并结合市场上出现的机会进行战术配置调整。 本集合计划将对基础资产质量、主体资质、未来现金流、发行条款、增信措施以及市场利率等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并采用基本面分析和数量化模型相结合的方式，对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。 本集合计划将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，按照中国金融期货交易所套期保值管理的有关规定适度参与国债期货投资。

投资策略

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债券、政府支持机构债、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款、由中国证监会批准在中国金融期货交易所上市交易的以国债为标的的金融期货合约（以下简称“国债期货”）以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本集合计划不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本集合计划所指的中短期债券是指剩余期限或回售期限不超过3年（含）的债券资产，主要包括国债、中央票据、金融债券、政府支持机构债、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、地方政府债券、可分离交易可转债的纯债部分等金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。、 本集合计划的投资组合比例为：本集合计划债券资产的投资比例不低于集合计划资产的80%，其中投资于中短期债券的比例不低于集合计划非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

张轩 任职时间: 2021-10-26 00:00:00 至今 更多 »

张轩，男，中国籍，15年证券从业经历，毕业于厦门大学经济学院，厦门大学硕士，已取得中国证券投资基金业协会基金从业资格、注册投资经理。先后就职于博时基金、平安证券固定收益事业部、中山证券资产管理部，自2014年起担任投资主办人，主要从事信用债券的投资研究工作。2016年加入长城证券资产管理部，现任资产管理公募投资部投资经理。对大类资产配置、产品流动性管理、信用债券研究有较深刻的理解。自2021年9月14日起，担任长城证券三个月滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。自2021年10月26日起，担任长城证券中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。

徐越 任职时间: 2022-01-14 00:00:00 至今 更多 »

徐越，女，中国籍，9年证券从业经历，硕士。已取得中国证券投资基金业协会基金从业资格、注册投资经理。历任安信基金债券交易员、固定收益部基金经理助理，建信理财固定收益部投资经理，2021年加入长城证券资产管理部，现任资产管理部公募投资部投资经理。自2022年1月14日起，担任长城证券中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。