海通安润90天滚动持有中短债债券A 970134

投资理念

本集合计划主要投资于中短期债券，并控制投资组合久期，力求在承担较低风险和保持组合较好流动性的前提下，实现集合计划资产的稳健增值。 本集合计划在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理。 ①本集合计划投资于AAA信用评级的信用债的比例不低于本集合计划信用债资产的50%； ②本集合计划投资于AA+信用评级的信用债的比例不高于本集合计划信用债资产的50%。 可转债主要筛选正股优良、估值合理及具备明显条款博弈价值的个券。 本集合计划投资于可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券的比例占资产总值的0%-20%。 本集合计划投资资产支持证券将采取自上而下和自下而上相结合的投资策略。 本集合计划将对资金面进行综合分析的基础上，比较债券收益率和融资成本，判断利差空间，适当运用杠杆方式来获取主动管理回报。

投资策略

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行、上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具。 本集合计划不投资于股票等权益类资产，但可持有因可转换债券和可交换债券转股所形成的股票等权益类资产。因上述原因持有的股票，本集合计划将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为：债券资产的投资比例不低于集合计划资产的80%，其中投资于中短债的比例不低于非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于集合计划资产净值的5%。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本集合计划所指的中短债是指剩余期限不超过三年的债券资产，主要包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、证券公司短期公司债券等金融工具。

基金经理

肖彦 任职时间: 2022-02-10 00:00:00 至今 更多 »

肖彦，女，中国籍，7年证券从业经历，北京大学管理学硕士，曾就职于花旗环球金融亚洲有限公司，2017年加入海通资管，曾任固定收益部研究员、固定收益三部投资经理，现任公募固收部投资经理。自2022年2月10日起，担任海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年12月29日起，担任海通海升六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年6月6日起，担任海通安悦债券型集合资产管理计划的基金经理。

李佳闻 任职时间: 2023-05-17 00:00:00 至今 更多 »

李佳闻，女，中国籍，8年证券从业经历，香港科技大学经济学硕士。2016年加入海通资管，曾任固定收益部研究员、投资经理助理，现任公募固收部基金经理助理。自2022年5月31日起，担任海通现金宝货币型集合资产管理计划的基金经理。自2023年5月17日起，担任海通安润90天滚动持有中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年8月21日起，担任海通安泰债券型集合资产管理计划的基金经理。自2024年8月21日起，担任海通安裕中短债债券型集合资产管理计划的基金经理。