方正证券鑫享三个月滚动持有债券C 970150

投资理念

本集合计划将在资产管理合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策及资金供需情况的研究，把握大类资产的预期收益率、利差水平、风险水平，在有效控制风险的基础上，动态调整集合计划大类资产的投资比例，力争为集合计划资产获取稳健回报。 通过对影响债券投资的宏观经济状况和货币政策等因素的分析判断，形成对未来市场利率变动方向的预期，主动地调整债券投资组合的久期，提高债券投资组合的收益水平。 本集合计划所投资的信用债的信用评级范围和相应比例：本集合计划主动投资信用债的债项评级范围为AA+级及以上，其中债项评级AA+级的信用债投资比例不超过信用债资产的50%，债项评级AAA级的信用债投资比例不低于信用债资产的50%。 本集合计划投资于可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例合计不超过集合计划资产的20%。 本集合计划将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

投资策略

本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、地方政府债、政府支持机构债、央行票据、金融债券（含次级债券）、政策性金融债券、企业债券、公司债券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、银行存款（包括协议存款、通知存款、定期存款）、同业存单、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本集合计划不参与新股申购或增发新股，也不直接买入股票等权益类资产，因持有可转换债券转股和可交换债券换股形成的股票应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 集合计划的投资组合比例为： 本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资产的80%，投资于可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券的比例合计不超过集合计划资产的20%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划所持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

基金经理

宫健 任职时间: 2022-05-25 00:00:00 至今 更多 »

宫健，男，中国籍，12年证券从业经历，经济学硕士，具有证券、基金从业资格，银行间本币市场交易员资格，长期从事固定收益投资工作，对于债券投资交易、资产管理等有着丰富的经验，对固定收益类投资机会具有较高的敏感性和判断力。2012年入职民族证券有限责任公司，曾任资产管理业务部固收交易员、固收投资经理。2016年加入方正证券股份有限公司。现任方正证券股份有限公司资管债券投资部投资经理（投资主办人）。自2021年1月18日起至2024年1月18日，担任方正证券金港湾六个月持有期债券型集合资产管理计划的基金经理。自2022年1月17日起，担任方正证券现金港货币型集合资产管理计划的基金经理。自2022年5月25日起，担任方正证券鑫享三个月滚动持有债券型集合资产管理计划的基金经理。