嘉实量化阿尔法混合 070017

投资理念

本基金将从宏观面、政策面、资金面和基本面等四个角度进行综合分析，根据市场情况灵活配置大类资产，在具备足够多预期收益率良好的投资标的时，将优先考虑股票类资产的配置，剩余资产将配置于债券类和现金类等大类资产上。 本基金以“定量投资”为主（Quantitative Investment Approach），辅以“定性投资”（Traditional Investment Approach），力争实现稳定超额回报。 本基金的债券组合主要作为基金流动性管理的工具。 本基金在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究，结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值，主要考虑运用的策略包括：杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。

投资策略

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括：股票资产（A股、存托凭证以及监管机构允许投资的其他市场的股票资产等）、衍生工具（权证等）、债券资产（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、央行票据、短期融资券等）、债券回购、以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货等金融衍生产品或其它品种，可以根据有关规定且和基金托管人进行协商后将其纳入投资范围，并报证监会备案。 本基金投资组合的资产配置范围为：股票等权益类资产占基金资产的比例为60~95%；现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5-40%，现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，权证市值占基金资产净值的比例不超过3%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 若法律法规或中国证监会对基金投资权证的比例有新的规定，适用新的规定。

基金经理

金猛 任职时间: 2018-09-20 00:00:00 至今 更多 »

金猛，男，中国籍，12年证券从业经历，硕士研究生，曾任职于安信基金管理有限责任公司，从事风险控制工作。2014年9月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于量化投资部。自2018年9月20日起，担任嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金的基金经理。2019年9月20日至2022年4月21日，担任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年9月26日至2021年7月2日，担任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年11月1日至2021年7月2日，担任嘉实中证新兴科技100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年11月28日至2022年4月21日，担任嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019年12月5日至2021年7月2日，担任嘉实中证先进制造100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年4月24日至2021年7月2日，担任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2020年5月14日起，担任嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年5月14日起，担任嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2021年4月6日至2022年4月21日，担任嘉实中证医药健康100策略交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018年9月20日至2023年5月5日，担任嘉实中小企业量化活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。