投资理念
本基金为增强型指数基金,以跟踪标的指数为主,在一般情况下保持相对稳定的股票投资比例,在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后,在有效控制基金跟踪误差的前提下,对基金资产进行合理配置。 本基金基于基金管理人量化投资研究平台的研究成果,采用量化多因子股票模型进行投资。 本基金将根据“自上而下”对宏观经济形势、财政与货币政策,以及债券市场资金供求等因素的分析,重点参考基金的流动性管理需要,运用久期调整策略、收益率曲线配置策略、债券类属配置策略、骑乘策略等多种积极管理策略,选取收益稳定、流动性较好的债券进行配置。 本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行深入分析与研究,重点选择有较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转换债券、可交换债券,并在对应可转换债券、可交换债券估值合理的前提下进行投资。 本基金可以参与股指期货交易,但必须根据风险管理的原则,以套期保值为目的。