国泰恒生港股通指数(LOF) 501309

投资理念

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。 在正常市场情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。 本基金将根据投资目标，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债券等固定收益类金融工具，投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、债券期限结构、分散化投资、行业分布等因素，坚持价值投资理念，把握市场交易机会。 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。 本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证定价模型寻求其合理估值水平，并积极利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。

投资策略

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股、备选成份股、依法发行上市的其他股票（包括港股通标的股票和经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、债券回购、资产支持证券、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定在履行适当程序后参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。 基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票资产占基金资产的比例为85%-95%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%且不低于基金资产净值的90%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许，基金管理人可在履行适当程序后对上述资产配置比例进行调整。 本基金通过港股通投资标的指数的成份股、备选成份股，未来如果港股通业务规则发生变化或出现法律法规或监管部门允许投资的其他模式，基金管理人可在履行适当程序后相应调整。

基金经理

朱丹 任职时间: 2020-11-06 00:00:00 至今 更多 »

朱丹，女，中国籍，7年证券从业经历，硕士研究生。2016年1月加入国泰基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现担任基金经理。2020年11月6日起，担任国泰恒生港股通指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2022年1月27日，担任国泰大宗商品配置证券投资基金(LOF)的基金经理。自2022年1月27日起，担任国泰纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理。自2022年12月30日起，担任国泰蓝筹精选混合型证券投资基金的基金经理。