投资理念
本基金主要对国内外宏观经济环境、货币财政政策形势、证券市场走势等进行综合分析,采用定量和定性相结合的研究方法,确定本基金在股票、债券等各类资产的投资比例。 ESG主题投资为投资在创造商业价值的同时不损害且创造社会价值的企业。 本基金投资范围包括内地和香港股票市场上市的股票。 本基金将围绕环境-E、社会-S、公司治理-G三个方面对上市公司进行综合打分,前80%的股票形成ESG股票备选池,并定期或不定期更新调整。本基金非现金的资产投资于ESG股票备选库的资金不低于80%。 通过对宏观经济趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场行为因素等进行评估分析,对债券类资产和货币资产等的预期收益进行动态跟踪,从而决定其配置比例。 本基金的可转债的投资采取基本面分析和量化分析相结合的方法。 可交换债券的价值取决于其股权价值、债券价值以及内嵌期权价值。 资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券(ABS)、住房抵押贷款支持证券(MBS)等证券品种。 本基金认为在符合一定条件的市场环境中,有必要审慎灵活地综合运用股指期货进行套期保值交易来对冲系统性风险、降低投资组合波动性并提高资金管理效率。