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资金面欠配,公募小盘股持仓低于历史平均水平,中证1000ETF指数(560010)盘中成交额超8亿元

截至2023年8月23日 13:43,中证1000指数(000852)下跌1.25%。中证1000ETF指数(560010)下跌0.90%,最新报价2.42元,盘中成交额已达8.24亿元,换手率达13.33%,市场交投活跃。

图片来源:Wind,截至2023年8月23日

数据显示,规模方面,中证1000ETF指数最新规模达62.53亿元创近半年新高。截至2023年8月22日,中证1000ETF指数近5个交易日分别获得2.40亿元、5.66亿元、5469.35万元、1.30亿元、和6.06亿元的资金净流入,合计“吸金”15.96亿元,资金持续流入。

值得注意的是,该基金跟踪的中证1000指数估值处于历史低位,最新市净率PB为2.17倍,低于指数近1年99.18%以上的时间,估值性价比突出。

中证1000ETF指数紧密跟踪中证1000指数,中证1000指数选取中证800指数样本以外的规模偏小且流动性好的1000只证券作为指数样本,与沪深300和中证500等指数形成互补。该指数成份股中,陕西黑猫领涨10.07%,苏盐井神、雪天盐业等个股跟涨;理邦仪器领跌10.84%,太平洋、新华医疗等个股跟跌。

图片来源:Wind,截至2023年8月23日

数据显示,截至2023年7月31日,中证1000指数(000852)前十大权重股分别为新易盛(300502)、安井食品(603345)、太平洋(601099)、四维图新(002405)、恺英网络(002517)、兴森科技(002436)、美年健康(002044)、中炬高新(600872)、天孚通信(300394)、老白干酒(600559),前十大权重股合计占比3.92%。

国盛证券认为:当前经济下行压力仍大,政策组合拳有望陆续出台、也到了加快落地的关口,具体到财政端,“一揽子化债方案”是重中之重。化解当前地方债务风险,中央加杠杆应是“必选”动作,也即中央大概率会给地方“真金白银”、但规模尚难预判,可能形式包括发行特殊再融资债券、新一轮债务置换、直接转移支付、银行“下场”买债、直接债务减记等。

兴业证券统计了中证1000成分股在每季度公募主动权益基金前十大重仓股中的占比。在15年极致的小盘行情中,中证1000占公募重仓比重一度超过35%,而在大盘蓝筹行情到达顶点的202101,该比例一度低至7%。当前经过两年多的风格再平衡,中证1000市值占比约为14.45%,略低于历史均值,从资金面来看仍处于略微欠配状态。

中证1000ETF指数(560010),场外联接(A类:006486;C类:006487)。

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